PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPE с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с SOXQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.35%/yr vs 48.95%/yr for SOXQ. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 69.81%.

RSPE

1 день
-0.09%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.77%
1 год
28.01%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.26%

SOXQ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
57.87%
С начала года
69.81%
1 год
116.74%
3 года*
48.95%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
Всё время*
30.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPE

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
$343.62K$261.03K$305.47K

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF
$216.32M$217.79M$281.65M

Сравнение доходности по годам RSPE и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		17.77%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.42%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		69.81%43.11%20.16%66.74%-35.59%3.17%

Correlation

The correlation between RSPE and SOXQ is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.64

The correlation between RSPE and SOXQ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPE и SOXQ

Секторы
RSPE
SOXQ

Технологии

17.9%
99.9%

Промышленность

17.4%

-

Финансовые услуги

15.5%
0.1%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Недвижимость

6.8%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Энергетика

-

-

Технологии

RSPE
17.9%
SOXQ
99.9%

Промышленность

RSPE
17.4%
SOXQ

-

Финансовые услуги

RSPE
15.5%
SOXQ
0.1%

Здравоохранение

RSPE
13.4%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

RSPE
11.1%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

RSPE
6.8%
SOXQ

-

Недвижимость

RSPE
6.8%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

RSPE
4.7%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

RSPE
3.6%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

RSPE
2.8%
SOXQ

-

Энергетика

RSPE

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с RSPRSPE с SPYRSPE с JEPIRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с SPYSOXQ с VGT

Доходность на риск

RSPE vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPE c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPESOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.68

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.95

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.11

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

16.42

-3.63

RSPE vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPE и SOXQ

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPESOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-46.01%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-28.56%

+19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-39.36%

+20.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-17.88%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-12.93%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

7.14%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 3.11%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPESOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

17.05%

-13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

37.90%

-28.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

43.81%

-31.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

38.41%

-21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

38.00%

-21.40%

Сравнение комиссий RSPE и SOXQ

RSPE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и SOXQ

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.43%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RSPE and SOXQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (17.05%) compared to RSPE (3.11%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 48.95% vs 16.35% for RSPE. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 48.95% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for RSPE.

RSPE has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.30% for SOXQ.

RSPE is categorized as S&P 500, while SOXQ is Semiconductors. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор