PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.90%/yr vs 8.98%/yr for SPHY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

RSPE

1 день
0.90%
1 месяц
6.21%
С начала года
13.09%
6 месяцев
14.90%
1 год
27.72%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и SPHY

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		13.09%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%0.95%

Correlation

The correlation between RSPE and SPHY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.71

The correlation between RSPE and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPE и SPHY

Секторы
RSPE
SPHY

Технологии

21.3%

-

Финансовые услуги

15.3%
99.9%

Промышленность

14.7%

-

Здравоохранение

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Недвижимость

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Энергетика

-

0.1%

Технологии

RSPE
21.3%
SPHY

-

Финансовые услуги

RSPE
15.3%
SPHY
99.9%

Промышленность

RSPE
14.7%
SPHY

-

Здравоохранение

RSPE
12.9%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.0%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
SPHY

-

Недвижимость

RSPE
6.5%
SPHY

-

Сырьевые материалы

RSPE
5.0%
SPHY

-

Коммуникационные услуги

RSPE
3.7%
SPHY

-

Коммунальные услуги

RSPE
3.1%
SPHY

-

Энергетика

RSPE

-

SPHY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с RSPRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

RSPE vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPESPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.92

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.92

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.92

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

13.27

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPESPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RSPE и SPHY

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPESPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-21.97%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-2.41%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-4.85%

-13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-2.29%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.53%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и SPHY

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPESPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

1.14%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.91%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

3.68%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

7.17%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

7.89%

+8.86%

Сравнение комиссий RSPE и SPHY

RSPE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и SPHY

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

RSPE and SPHY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPE has higher volatility (2.96%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs SPHY's -21.97%.

On 3-year performance, RSPE leads with 16.90% vs 8.98% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.90% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for RSPE.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.46% for RSPE.

RSPE is categorized as S&P 500, while SPHY is High Yield Bonds. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.05% for SPHY.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор