Сравнение RSPE с PHDG
RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.35%/yr vs 9.76%/yr for PHDG. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 12.66%.
RSPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 17.77%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
PHDG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.42%
- Всё время*
- 5.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.56K | $636.87K | $916.04K | |
| $343.62K | $261.03K | $305.47K |
Сравнение доходности по годам RSPE и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 17.77% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.42% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 12.66% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 1.42% |
Correlation
The correlation between RSPE and PHDG is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between RSPE and PHDG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPE vs. PHDG — Ранг доходности на риск
RSPE
PHDG
Сравнение RSPE c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPE | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.83 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 8.59 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPE и PHDG
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPE | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -17.70% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -6.78% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -14.78% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.20% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -6.23% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.23% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и PHDG
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеют волатильность 3.11% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPE | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.97% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.64% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 11.48% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 11.43% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 12.13% | +4.47% |
Сравнение комиссий RSPE и PHDG
RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и PHDG
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PHDG в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.65% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.43% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPE and PHDG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPE has higher volatility (3.11%) compared to PHDG (2.97%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs PHDG's -17.70%.
On 3-year performance, RSPE leads with 16.35% vs 9.76% for PHDG. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.35% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.
PHDG has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.43% for RSPE.
RSPE is categorized as S&P 500, while PHDG is Equity Hedged. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.39% for PHDG.
RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPE и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор