Сравнение RSPE с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
RSPE и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPE и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | -0.25% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.37% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
RSPE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPE и HIBL
RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
RSPE vs. HIBL — Ранг доходности на риск
RSPE
HIBL
Сравнение RSPE c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPE | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.13 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.12 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 11.78 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPE | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между RSPE и HIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и HIBL
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.65% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок RSPE и HIBL
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPE | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -88.27% | +65.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -44.08% | +31.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -26.76% | +20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -45.22% | +38.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 11.69% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и HIBL
Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 4.85%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPE | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 25.93% | -21.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 53.24% | -43.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 90.33% | -72.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 81.88% | -64.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 92.41% | -75.49% |