PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с EQWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.90%/yr vs 20.06%/yr for EQWL. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 9.48%.

RSPE

1 день
0.90%
1 месяц
6.21%
С начала года
13.09%
6 месяцев
14.90%
1 год
27.72%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и EQWL

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		13.09%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%1.35%

Correlation

The correlation between RSPE and EQWL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.95

The correlation between RSPE and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPE и EQWL

Секторы
RSPE
EQWL

Технологии

21.3%
22.8%

Финансовые услуги

15.3%
15.6%

Промышленность

14.7%
13.7%

Здравоохранение

12.9%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.9%

Недвижимость

6.5%
2.0%

Сырьевые материалы

5.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
7.6%

Коммунальные услуги

3.1%
3.0%

Энергетика

-

3.0%

Технологии

RSPE
21.3%
EQWL
22.8%

Финансовые услуги

RSPE
15.3%
EQWL
15.6%

Промышленность

RSPE
14.7%
EQWL
13.7%

Здравоохранение

RSPE
12.9%
EQWL
14.0%

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.0%
EQWL
8.5%

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
EQWL
8.9%

Недвижимость

RSPE
6.5%
EQWL
2.0%

Сырьевые материалы

RSPE
5.0%
EQWL
1.0%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.7%
EQWL
7.6%

Коммунальные услуги

RSPE
3.1%
EQWL
3.0%

Энергетика

RSPE

-

EQWL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с RSPRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

RSPE vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.12

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.97

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

12.52

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RSPE и EQWL

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-49.36%

+26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.76%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-14.95%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.70%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.84%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и EQWL

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.61%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.69%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

10.37%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

14.98%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

16.79%

-0.04%

Сравнение комиссий RSPE и EQWL

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и EQWL

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EQWL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RSPE and EQWL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPE has higher volatility (2.96%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs EQWL's -49.36%.

On 3-year performance, EQWL leads with 20.06% vs 16.90% for RSPE. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQWL has performed better with a 20.06% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.46% for RSPE.

RSPE is categorized as S&P 500, while EQWL is Large Cap Blend Equities. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор