Сравнение RSPE с DBC
RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 15.48%/yr vs 11.51%/yr for DBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
RSPE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 15.73%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам RSPE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 15.73% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.42% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | -2.49% |
Correlation
The correlation between RSPE and DBC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between RSPE and DBC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPE vs. DBC — Ранг доходности на риск
RSPE
DBC
Сравнение RSPE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.94 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 6.62 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPE и DBC
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -76.36% | +53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -16.54% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -16.54% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -26.37% | +26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -46.12% | +40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.82% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и DBC
Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 2.92%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.03% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 16.71% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 18.85% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 19.29% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.80% | -1.14% |
Сравнение комиссий RSPE и DBC
RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и DBC
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.45% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPE and DBC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to RSPE (2.92%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, RSPE leads with 15.48% vs 11.51% for DBC. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 15.48% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.45% for RSPE.
RSPE is categorized as S&P 500, while DBC is Commodities. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.85% for DBC.
RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPE и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор