Сравнение RSPD с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
RSPD и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPD и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPD и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -5.92% | 7.98% | 13.37% | 22.55% | -24.03% | 28.75% | 11.43% | 25.88% | -8.79% | 15.04% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.40% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPD показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPD имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции XRT немного отстают с 7.33%.
RSPD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.36%
XRT
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPD и XRT
RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
RSPD vs. XRT — Ранг доходности на риск
RSPD
XRT
Сравнение RSPD c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPD | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.21 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.36 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 3.60 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPD | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RSPD и XRT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и XRT
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.05% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок RSPD и XRT
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, примерно равная максимальной просадке XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPD | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -65.81% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -13.53% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -44.57% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -47.02% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -16.82% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -15.01% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 5.11% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и XRT
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPD | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.65% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 14.65% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 24.75% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 27.01% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 27.17% | -4.15% |