PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

RSPD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.40% против 18.41% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий RSPD и XMMO

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

RSPD vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.34

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.91

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.41

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

11.42

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.34

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между RSPD и XMMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и XMMO

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и XMMO

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-55.37%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.81%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-27.91%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-36.74%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-2.62%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.52%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.70%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 6.41%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.04%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

14.39%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

22.03%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

21.27%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

22.11%

+0.90%