PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

RSPD и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.92%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 7.36% против 11.40% соответственно.

RSPD

1 день
2.92%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-6.83%
1 год
8.38%
3 года*
9.02%
5 лет*
3.50%
10 лет*
7.36%

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий RSPD и SPYV

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

RSPD vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.83

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.25

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.15

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

5.45

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между RSPD и SPYV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и SPYV

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.05%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и SPYV

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-58.45%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.03%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-17.89%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-36.89%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-4.55%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-8.77%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.54%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и SPYV

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.84%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

7.76%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

15.54%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

14.44%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

16.96%

+6.06%