PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 7.97%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 7.97% против 11.90% соответственно.

RSPD

1 день
-0.40%
1 месяц
1.43%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-3.84%
1 год
5.27%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.97%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPD и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-4.30%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between RSPD and SPYV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.78

The correlation between RSPD and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPD и SPYV

Секторы
RSPD
SPYV

Потребительский циклический сектор

93.8%
10.9%

Технологии

2.2%
21.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.2%

Промышленность

1.9%
10.6%

Финансовые услуги

0.1%
14.7%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

7.4%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

RSPD
93.8%
SPYV
10.9%

Технологии

RSPD
2.2%
SPYV
21.2%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.0%
SPYV
3.2%

Промышленность

RSPD
1.9%
SPYV
10.6%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
SPYV
14.7%

Сырьевые материалы

RSPD

-

SPYV
3.4%

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

SPYV
9.2%

Энергетика

RSPD

-

SPYV
7.4%

Здравоохранение

RSPD

-

SPYV
11.6%

Недвижимость

RSPD

-

SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

RSPD

-

SPYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

RSPD vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.17

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.05

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.43

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

13.16

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.17

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.75

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RSPD и SPYV

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-58.45%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-6.22%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-17.54%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-17.89%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-36.89%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-0.57%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-8.72%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

1.62%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и SPYV

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

1.98%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

7.04%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

9.84%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

14.40%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

16.94%

+6.17%

Сравнение комиссий RSPD и SPYV

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и SPYV

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.03%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and SPYV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.33%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.90% vs 7.97% for RSPD. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.90% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.03% for RSPD.

RSPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPYV is S&P 500. RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор