PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

RSPD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.40% против 17.41% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий RSPD и SPMO

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

RSPD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.06

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.60

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.96

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

6.90

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.06

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.93

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.86

-0.53

Корреляция

Корреляция между RSPD и SPMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и SPMO

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и SPMO

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-30.95%

-37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.70%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-22.74%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-30.95%

-17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-7.31%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-4.66%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.60%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 6.41%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.22%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.80%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

22.77%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

19.08%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

20.09%

+2.92%