PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

RSPD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 7.40% против 17.98% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий RSPD и PPA

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

RSPD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.09

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.80

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.37

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

13.40

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.09

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.06

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.88

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Корреляция

Корреляция между RSPD и PPA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и PPA

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и PPA

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-57.37%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.71%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-18.37%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-43.92%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-8.56%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.19%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.45%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.57%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

15.14%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

21.75%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

18.22%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

20.48%

+2.53%