PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с PPA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 8.28%/yr vs 17.74%/yr for PPA. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.28% против 17.74% соответственно.

RSPD

1 день
1.04%
1 месяц
4.08%
6 месяцев
-1.36%
С начала года
2.56%
1 год
5.72%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.28%
Всё время*
8.40%

PPA

1 день
-0.04%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.24%
С начала года
17.26%
1 год
25.13%
3 года*
30.19%
5 лет*
20.66%
10 лет*
17.74%
Всё время*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF
$33.61M$30.40M$34.84M

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
$4.12M$3.29M$3.49M

Сравнение доходности по годам RSPD и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		2.56%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		17.26%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between RSPD and PPA is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.69

Over the past year, the correlation between RSPD and PPA has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPD и PPA

Секторы
RSPD
PPA

Потребительский циклический сектор

93.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.2%

Технологии

2.2%
9.9%

Промышленность

1.8%
88.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
93.6%
PPA
0.3%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.4%
PPA
0.2%

Технологии

RSPD
2.2%
PPA
9.9%

Промышленность

RSPD
1.8%
PPA
88.1%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
PPA
0.1%

Сырьевые материалы

RSPD

-

PPA
1.9%

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

PPA

-

Энергетика

RSPD

-

PPA

-

Здравоохранение

RSPD

-

PPA

-

Недвижимость

RSPD

-

PPA

-

Коммунальные услуги

RSPD

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с VCRRSPD с FDIS
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с QQQPPA с DFEN

Доходность на риск

RSPD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.20

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.80

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.84

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

4.68

-3.75

RSPD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPD и PPA

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-57.37%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.71%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-15.24%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-18.37%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-43.92%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.04%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-9.16%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

5.38%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 5.99%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.07%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

17.14%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

21.09%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

18.80%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

20.83%

+2.29%

Сравнение комиссий RSPD и PPA

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и PPA

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности PPA в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.35%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.85%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and PPA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (7.07%) compared to RSPD (5.99%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.74% vs 8.28% for RSPD. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPD has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.74% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

RSPD has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.35% for PPA.

RSPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PPA is Aerospace & Defense. RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор