PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 7.97%/yr vs 17.38%/yr for PPA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 7.97% против 17.38% соответственно.

RSPD

1 день
-0.40%
1 месяц
1.43%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-3.84%
1 год
5.27%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.97%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPD и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-4.30%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between RSPD and PPA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.69

Over the past year, the correlation between RSPD and PPA has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPD и PPA

Секторы
RSPD
PPA

Потребительский циклический сектор

93.8%

-

Технологии

2.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.1%

Промышленность

1.9%
90.1%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
93.8%
PPA

-

Технологии

RSPD
2.2%
PPA
9.8%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.0%
PPA
0.1%

Промышленность

RSPD
1.9%
PPA
90.1%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
PPA

-

Сырьевые материалы

RSPD

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

PPA

-

Энергетика

RSPD

-

PPA

-

Здравоохранение

RSPD

-

PPA

-

Недвижимость

RSPD

-

PPA

-

Коммунальные услуги

RSPD

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

RSPD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.40

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.05

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.95

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

5.68

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.40

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.97

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RSPD и PPA

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-57.37%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.71%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-15.24%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-18.37%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-43.92%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-8.40%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-9.18%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.69%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 5.33%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.73%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

15.95%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.03%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

18.49%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.64%

+2.47%

Сравнение комиссий RSPD и PPA

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и PPA

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.03%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and PPA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.73%) compared to RSPD (5.33%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.38% vs 7.97% for RSPD. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPD has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.38% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

RSPD has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.39% for PPA.

RSPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PPA is Aerospace & Defense. RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор