PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с PEJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ).

RSPD и PEJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и PEJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		-4.12%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции RSPD превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.34% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

PEJ

1 день
1.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-2.08%
1 год
20.99%
3 года*
13.38%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Сравнение комиссий RSPD и PEJ

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.

PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

RSPD vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDPEJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.86

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.41

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.52

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

5.21

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между RSPD и PEJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и PEJ

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PEJ в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.42%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и PEJ

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, примерно равная максимальной просадке PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и PEJ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-66.03%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.91%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-35.44%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-58.96%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-5.44%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-12.39%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.06%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и PEJ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.59%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.17%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

24.42%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

23.30%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

24.62%

-1.61%