PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и iShares Global 100 ETF (IOO).

RSPD и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 7.40% против 15.13% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий RSPD и IOO

И RSPD, и IOO имеют комиссию равную 0.40%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

RSPD vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.44

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.13

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.26

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

10.66

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.44

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между RSPD и IOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и IOO

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и IOO

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-55.85%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.40%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-23.52%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-31.43%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-5.98%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-11.34%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.63%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и IOO

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.41% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.23%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.71%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

19.24%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.97%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

17.74%

+5.27%