PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPD с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с EBIZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPD returned 4.45%/yr vs -1.49%/yr for EBIZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -8.14%.

RSPD

1 день
1.50%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-5.03%
С начала года
-0.77%
1 год
4.27%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.45%
10 лет*
8.01%

EBIZ

1 день
0.80%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
-11.23%
С начала года
-8.14%
1 год
-3.72%
3 года*
15.14%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPD и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-0.77%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-9.86%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-8.14%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%

Correlation

The correlation between RSPD and EBIZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.69

The correlation between RSPD and EBIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPD и EBIZ

Секторы
RSPD
EBIZ

Потребительский циклический сектор

96.1%
75.4%

Технологии

2.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.9%

Промышленность

1.8%
4.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
96.1%
EBIZ
75.4%

Технологии

RSPD
2.1%
EBIZ
13.6%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.0%
EBIZ
1.9%

Промышленность

RSPD
1.8%
EBIZ
4.8%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
EBIZ
0.4%

Сырьевые материалы

RSPD

-

EBIZ

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

EBIZ

-

Энергетика

RSPD

-

EBIZ

-

Здравоохранение

RSPD

-

EBIZ
1.7%

Недвижимость

RSPD

-

EBIZ
2.2%

Коммунальные услуги

RSPD

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с VCREBIZ с ITB

Доходность на риск

RSPD vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.18

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-0.12

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.13

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-0.24

+0.96

RSPD vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPD и EBIZ

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-61.58%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-27.73%

+13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-27.73%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-56.69%

+22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-19.50%

+13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-24.32%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

15.34%

-9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и EBIZ

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеют волатильность 5.40% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.62%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

15.81%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

20.34%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

28.96%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

28.55%

-5.47%

Сравнение комиссий RSPD и EBIZ

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и EBIZ

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности EBIZ в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.51%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.87%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and EBIZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.62%) compared to RSPD (5.40%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, RSPD leads with 4.45% vs -1.49% for EBIZ. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPD has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPD has performed better with a 4.45% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

RSPD has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.51% for EBIZ.

RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.50% for EBIZ.

RSPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор