PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с RSPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 18.94% vs -0.75% for RSPS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.57%.

RSPA

1 день
0.55%
1 месяц
2.83%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.07%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
-0.75%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и RSPS

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.46%11.07%3.68%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.57%-0.88%-3.23%

Correlation

The correlation between RSPA and RSPS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов RSPA и RSPS

Секторы
RSPA
RSPS

Технологии

18.3%

-

Промышленность

14.7%

-

Финансовые услуги

14.4%
0.0%

Здравоохранение

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
96.9%

Недвижимость

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Технологии

RSPA
18.3%
RSPS

-

Промышленность

RSPA
14.7%
RSPS

-

Финансовые услуги

RSPA
14.4%
RSPS
0.0%

Здравоохранение

RSPA
10.9%
RSPS

-

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.3%
RSPS
3.1%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.5%
RSPS
96.9%

Недвижимость

RSPA
6.2%
RSPS

-

Коммунальные услуги

RSPA
6.0%
RSPS

-

Энергетика

RSPA
4.5%
RSPS

-

Сырьевые материалы

RSPA
4.1%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

RSPA vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPARSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.06

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.02

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.06

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

-0.12

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPARSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.06

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.57

+0.41

Просадки

Сравнение просадок RSPA и RSPS

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPARSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-35.93%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-11.72%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.32%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-5.05%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

6.16%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и RSPS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 1.94%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPARSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.54%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

10.12%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

13.50%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

13.60%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

14.86%

-1.87%

Сравнение комиссий RSPA и RSPS

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и RSPS

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности RSPS в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.93%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and RSPS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.54%) compared to RSPA (1.94%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs RSPS's -35.93%.

On 1-year performance, RSPA leads with 18.94% vs -0.75% for RSPS. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPA has performed better with a 18.94% return vs -0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPA has the higher dividend yield at 8.93%, compared with 2.87% for RSPS.

RSPA is categorized as S&P 500, while RSPS is Consumer Staples Equities. RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.40% for RSPS.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор