PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с QQA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. RSPA is passively managed, while QQA is actively managed. Over the past year, RSPA returned 18.21% vs 25.18% for QQA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 10.93%.

RSPA

1 день
0.78%
1 месяц
2.19%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.18%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.65%
1 год
25.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и QQA

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.10%11.07%3.51%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.93%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between RSPA and QQA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between RSPA and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и QQA

Секторы
RSPA
QQA

Финансовые услуги

16.1%
0.2%

Технологии

15.2%
58.7%

Промышленность

11.1%
2.6%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Коммунальные услуги

4.5%
1.2%

Недвижимость

4.5%
0.1%

Сырьевые материалы

3.1%
1.0%

Энергетика

3.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
14.3%

Финансовые услуги

RSPA
16.1%
QQA
0.2%

Технологии

RSPA
15.2%
QQA
58.7%

Промышленность

RSPA
11.1%
QQA
2.6%

Здравоохранение

RSPA
8.3%
QQA
3.7%

Потребительский циклический сектор

RSPA
7.8%
QQA
11.4%

Потребительский защитный сектор

RSPA
4.8%
QQA
6.4%

Коммунальные услуги

RSPA
4.5%
QQA
1.2%

Недвижимость

RSPA
4.5%
QQA
0.1%

Сырьевые материалы

RSPA
3.1%
QQA
1.0%

Энергетика

RSPA
3.0%
QQA
0.5%

Коммуникационные услуги

RSPA
2.6%
QQA
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с JEPQRSPA с VUAA.DE
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

RSPA vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPAQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.81

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.47

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.89

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

12.35

-0.62

RSPA vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPA и QQA

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-19.73%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-8.76%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.37%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.53%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.04%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и QQA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 2.72%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

6.79%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

11.34%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

14.00%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

18.60%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

18.60%

-5.68%

Сравнение комиссий RSPA и QQA

И RSPA, и QQA имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и QQA

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности QQA в 9.82%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.82%9.78%4.29%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.00%9.14%4.03%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and QQA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.79%) compared to RSPA (2.72%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 25.18% vs 18.21% for RSPA. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 25.18% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA and QQA have the same expense ratio: 0.29% per year.

QQA has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 9.00% for RSPA.

RSPA is categorized as S&P 500, while QQA is Derivative Income.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор