PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. RSPA is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, RSPA returned 18.94% vs 26.60% for QDVO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

RSPA

1 день
0.55%
1 месяц
2.83%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.07%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и QDVO

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.46%11.07%2.83%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between RSPA and QDVO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.54

The correlation between RSPA and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и QDVO

Секторы
RSPA
QDVO

Технологии

18.3%
50.6%

Промышленность

14.7%
1.7%

Финансовые услуги

14.4%
4.1%

Здравоохранение

10.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.3%

Недвижимость

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.0%
0.7%

Энергетика

4.5%
0.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
16.8%

Технологии

RSPA
18.3%
QDVO
50.6%

Промышленность

RSPA
14.7%
QDVO
1.7%

Финансовые услуги

RSPA
14.4%
QDVO
4.1%

Здравоохранение

RSPA
10.9%
QDVO
4.6%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.3%
QDVO
12.5%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.5%
QDVO
6.3%

Недвижимость

RSPA
6.2%
QDVO

-

Коммунальные услуги

RSPA
6.0%
QDVO
0.7%

Энергетика

RSPA
4.5%
QDVO
0.8%

Сырьевые материалы

RSPA
4.1%
QDVO
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
QDVO
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

RSPA vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPAQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.19

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.02

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.62

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

10.64

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPAQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.19

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.42

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RSPA и QDVO

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-17.75%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-10.21%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.36%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.51%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и QDVO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 1.94%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.86%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

8.87%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

12.21%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

17.42%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

17.42%

-4.43%

Сравнение комиссий RSPA и QDVO

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и QDVO

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.93%9.14%4.03%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and QDVO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to RSPA (1.94%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs 18.94% for RSPA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs 18.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 8.93% for RSPA.

RSPA is categorized as S&P 500, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор