PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с PFXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while PFXF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 18.94% vs 18.20% for PFXF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for PFXF.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPA показывает доходность 8.46%, а PFXF немного выше – 8.59%.

RSPA

1 день
0.55%
1 месяц
2.83%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.07%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFXF

1 день
0.05%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.59%
6 месяцев
9.97%
1 год
18.20%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.49%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и PFXF

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.46%11.07%3.68%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.59%9.64%3.78%

Correlation

The correlation between RSPA and PFXF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.63

The correlation between RSPA and PFXF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и PFXF

Секторы
RSPA
PFXF

Технологии

18.3%
9.7%

Промышленность

14.7%
1.0%

Финансовые услуги

14.4%
6.2%

Здравоохранение

10.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.9%

Недвижимость

6.2%
14.0%

Коммунальные услуги

6.0%
12.4%

Энергетика

4.5%
0.4%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
6.7%

Технологии

RSPA
18.3%
PFXF
9.7%

Промышленность

RSPA
14.7%
PFXF
1.0%

Финансовые услуги

RSPA
14.4%
PFXF
6.2%

Здравоохранение

RSPA
10.9%
PFXF
3.0%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.3%
PFXF
2.2%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.5%
PFXF
2.9%

Недвижимость

RSPA
6.2%
PFXF
14.0%

Коммунальные услуги

RSPA
6.0%
PFXF
12.4%

Энергетика

RSPA
4.5%
PFXF
0.4%

Сырьевые материалы

RSPA
4.1%
PFXF

-

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
PFXF
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PREFPFXF с PFFRPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Доходность на риск

RSPA vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPAPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.05

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.97

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.13

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

11.03

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFXF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPAPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.49

+0.48

Просадки

Сравнение просадок RSPA и PFXF

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и PFXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-35.49%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-5.83%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.91%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.65%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и PFXF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 1.94%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.08%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

6.69%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

8.93%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

10.91%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

13.21%

-0.22%

Сравнение комиссий RSPA и PFXF

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и PFXF

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности PFXF в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.93%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and PFXF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFXF has higher volatility (3.08%) compared to RSPA (1.94%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs PFXF's -35.49%.

On 1-year performance, RSPA leads with 18.94% vs 18.20% for PFXF. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPA has performed better with a 18.94% return vs 18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for PFXF.

RSPA has the higher dividend yield at 8.93%, compared with 6.08% for PFXF.

RSPA is categorized as S&P 500, while PFXF is Preferred Stock/Convertible Bonds. RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.41% for PFXF.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор