Сравнение RSPA с EFAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA).
RSPA и EFAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPA и EFAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPA и EFAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у EFAA с доходностью 0.52%.
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPA и EFAA
RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFAA в 0.39%.
Доходность на риск
RSPA vs. EFAA — Ранг доходности на риск
RSPA
EFAA
Сравнение RSPA c EFAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPA | EFAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.85 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.85 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.36 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPA | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RSPA и EFAA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и EFAA
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности EFAA в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок RSPA и EFAA
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и EFAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPA | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -11.97% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -10.14% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -6.06% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.98% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.55% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и EFAA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPA | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.44% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 9.04% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 14.10% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 12.91% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 12.91% | +0.48% |