PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с EFAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с EFAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while EFAA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. RSPA is passively managed, while EFAA is actively managed. Over the past year, RSPA returned 18.38% vs 18.26% for EFAA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и EFAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у EFAA с доходностью 5.70%.

RSPA

1 день
-0.28%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAA

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.09%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и EFAA

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		7.86%11.07%3.68%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		5.70%25.80%-3.30%

Correlation

The correlation between RSPA and EFAA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.63

The correlation between RSPA and EFAA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и EFAA

Секторы
RSPA
EFAA

Технологии

18.3%
10.4%

Промышленность

14.7%
20.0%

Финансовые услуги

14.4%
24.5%

Здравоохранение

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.8%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Коммунальные услуги

6.0%
3.9%

Энергетика

4.5%
4.0%

Сырьевые материалы

4.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.5%

Технологии

RSPA
18.3%
EFAA
10.4%

Промышленность

RSPA
14.7%
EFAA
20.0%

Финансовые услуги

RSPA
14.4%
EFAA
24.5%

Здравоохранение

RSPA
10.9%
EFAA
10.5%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.3%
EFAA
7.6%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.5%
EFAA
6.8%

Недвижимость

RSPA
6.2%
EFAA
1.9%

Коммунальные услуги

RSPA
6.0%
EFAA
3.9%

Энергетика

RSPA
4.5%
EFAA
4.0%

Сырьевые материалы

RSPA
4.1%
EFAA
5.9%

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
EFAA
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ
Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGX

Доходность на риск

RSPA vs. EFAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c EFAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPAEFAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.54

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.17

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.81

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

7.00

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. EFAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAA равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и EFAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPAEFAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.54

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.11

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RSPA и EFAA

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и EFAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAEFAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-11.97%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-10.14%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.22%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.04%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.61%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и EFAA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 1.95%, в то время как у Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAEFAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.54%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.72%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

11.96%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.96%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

12.96%

+0.04%

Сравнение комиссий RSPA и EFAA

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFAA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и EFAA

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности EFAA в 8.13%

ПозицияTTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.13%7.94%3.29%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.98%9.14%4.03%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and EFAA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAA has higher volatility (3.54%) compared to RSPA (1.95%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs EFAA's -11.97%.

On 1-year performance, RSPA leads with 18.38% vs 18.26% for EFAA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPA has performed better with a 18.38% return vs 18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

RSPA has the higher dividend yield at 8.98%, compared with 8.13% for EFAA.

RSPA is categorized as S&P 500, while EFAA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.39% for EFAA.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и EFAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор