Сравнение RSP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
RSP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.21% против 18.41% соответственно.
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и XMMO
RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
RSP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
RSP
XMMO
Сравнение RSP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.91 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.41 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 11.42 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RSP и XMMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и XMMO
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и XMMO
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -55.37% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.81% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -27.91% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -36.74% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -2.62% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -9.52% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.70% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 4.40%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 9.04% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 14.39% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 22.03% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 21.27% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.11% | -3.75% |