Сравнение RSP с XMAG
RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, RSP returned 18.97% vs 23.87% for XMAG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности RSP и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.75%.
RSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.23%
XMAG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSP и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.94% | 11.21% | -2.48% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.75% | 15.63% | -1.52% |
Correlation
The correlation between RSP and XMAG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between RSP and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RSP и XMAG
Секторы
RSP
XMAG
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
RSP
XMAG
Промышленность
RSP
XMAG
Финансовые услуги
RSP
XMAG
Здравоохранение
RSP
XMAG
Потребительский циклический сектор
RSP
XMAG
Потребительский защитный сектор
RSP
XMAG
Недвижимость
RSP
XMAG
Коммунальные услуги
RSP
XMAG
Энергетика
RSP
XMAG
Сырьевые материалы
RSP
XMAG
Коммуникационные услуги
RSP
XMAG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSP vs. XMAG — Ранг доходности на риск
RSP
XMAG
Сравнение RSP c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSP | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.29 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 14.46 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSP и XMAG
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSP | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -16.17% | -43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -7.29% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.17% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -2.09% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.65% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и XMAG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.63%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSP | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.42% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.26% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 11.69% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.19% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 15.19% | +3.14% |
Сравнение комиссий RSP и XMAG
RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и XMAG
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.53% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSP and XMAG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMAG has higher volatility (4.42%) compared to RSP (3.63%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 23.87% vs 18.97% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 23.87% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.
RSP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.46% for XMAG.
RSP is categorized as S&P 500, while XMAG is Large Cap Blend Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSP и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор