Сравнение RSP с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
RSP и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSP и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSP и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.23% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 11.31% против 10.14% соответственно.
RSP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 11.31%
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и VTWO
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RSP vs. VTWO — Ранг доходности на риск
RSP
VTWO
Сравнение RSP c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSP | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.98 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 7.32 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSP | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RSP и VTWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и VTWO
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.61% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и VTWO
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSP | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -41.19% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -10.99% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -31.88% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -41.19% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.62% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -8.47% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.76% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и VTWO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSP | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 7.35% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 14.46% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 23.29% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 22.48% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 23.04% | -4.68% |