PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSP с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с VTWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.02%/yr vs 10.90%/yr for VTWO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. RSP charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности RSP и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 22.38%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.90% соответственно.

RSP

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.64%
1 год
21.88%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.02%
Всё время*
11.40%

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
$2.05B$1.86B$2.06B

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам RSP и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		15.64%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between RSP and VTWO is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between RSP and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и VTWO

Секторы
RSP
VTWO

Технологии

16.9%
14.8%

Финансовые услуги

14.8%
17.6%

Промышленность

14.6%
14.1%

Здравоохранение

11.8%
20.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Коммунальные услуги

6.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.6%

Недвижимость

6.0%
6.7%

Сырьевые материалы

4.6%
4.4%

Энергетика

4.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Технологии

RSP
16.9%
VTWO
14.8%

Финансовые услуги

RSP
14.8%
VTWO
17.6%

Промышленность

RSP
14.6%
VTWO
14.1%

Здравоохранение

RSP
11.8%
VTWO
20.2%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.5%
VTWO
9.2%

Коммунальные услуги

RSP
6.6%
VTWO
2.7%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.2%
VTWO
2.6%

Недвижимость

RSP
6.0%
VTWO
6.7%

Сырьевые материалы

RSP
4.6%
VTWO
4.4%

Энергетика

RSP
4.2%
VTWO
5.4%

Коммуникационные услуги

RSP
3.3%
VTWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

RSP vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSP c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.95

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.75

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.42

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

12.15

-1.30

RSP vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и VTWO

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-41.19%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-10.99%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-27.57%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-31.88%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-41.19%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.66%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.31%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.09%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и VTWO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.50%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

14.22%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

19.25%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

22.45%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

23.07%

-4.78%

Сравнение комиссий RSP и VTWO

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и VTWO

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VTWO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

RSP and VTWO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (4.50%) compared to RSP (3.27%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.02% vs 10.90% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.02% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.08% for VTWO.

RSP is categorized as S&P 500, while VTWO is Small Cap Blend Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор