Сравнение RSP с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
RSP и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или VTWO.
Доходность
Сравнение доходности RSP и VTWO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSP показывает доходность 18.07%, а VTWO немного ниже – 18.00%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.66% соответственно.
RSP
18.07%
2.55%
12.56%
27.69%
12.44%
10.53%
VTWO
18.00%
6.00%
16.21%
33.52%
9.81%
8.66%
Основные характеристики
| RSP | VTWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 20.92% |
| Макс. просадка | -59.92% | -41.19% |
| Текущая просадка | -0.51% | -3.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и VTWO
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между RSP и VTWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSP c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и VTWO
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VTWO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.44% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и VTWO
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и VTWO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.