PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSP с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSPVTWO
Дох-ть с нач. г.1.62%-2.55%
Дох-ть за 1 год11.51%10.84%
Дох-ть за 3 года4.48%-3.24%
Дох-ть за 5 лет10.30%6.20%
Дох-ть за 10 лет10.06%7.15%
Коэф-т Шарпа0.980.62
Дневная вол-ть12.47%19.81%
Макс. просадка-59.92%-41.19%
Current Drawdown-5.72%-16.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RSP и VTWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSP и VTWO

С начала года, RSP показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.59%
14.62%
RSP
VTWO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий RSP и VTWO

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSP c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.78
VTWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWO, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.83

Сравнение коэффициента Шарпа RSP и VTWO

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного 0.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RSP и VTWO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.98
0.62
RSP
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и VTWO

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VTWO в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.61%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.43%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок RSP и VTWO

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.72%
-16.42%
RSP
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и VTWO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.80%
5.71%
RSP
VTWO