PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с SOXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.15%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности RSP и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.15% против 35.55% соответственно.

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between RSP and SOXX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RSP and SOXX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSP и SOXX

Секторы
RSP
SOXX

Технологии

20.9%
100.0%

Промышленность

14.2%

-

Финансовые услуги

13.9%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Технологии

RSP
20.9%
SOXX
100.0%

Промышленность

RSP
14.2%
SOXX

-

Финансовые услуги

RSP
13.9%
SOXX

-

Здравоохранение

RSP
11.1%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
SOXX

-

Недвижимость

RSP
6.1%
SOXX

-

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
SOXX

-

Энергетика

RSP
4.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

RSP vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
4.43

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.37

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

10.50

-7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

38.20

-28.57

RSP vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и SOXX

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-70.21%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-15.77%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-41.36%

+23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-45.75%

+24.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-45.75%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.16%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-19.95%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.33%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и SOXX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.57%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

19.42%

-15.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

31.46%

-22.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

37.35%

-25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

36.73%

-20.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

33.77%

-15.41%

Сравнение комиссий RSP и SOXX

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и SOXX

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

RSP and SOXX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 12.15% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

RSP has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.28% for SOXX.

RSP is categorized as S&P 500, while SOXX is Semiconductors. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор