PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с RSPS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.23%/yr vs 4.43%/yr for RSPS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности RSP и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 12.23% против 4.43% соответственно.

RSP

1 день
-0.34%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.07%
1 год
18.97%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.23%

RSPS

1 день
1.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
2.06%
3 года*
-0.85%
5 лет*
1.44%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		4.59%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between RSP and RSPS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.61

The correlation between RSP and RSPS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSP и RSPS

Секторы
RSP
RSPS

Технологии

20.9%

-

Промышленность

14.2%

-

Финансовые услуги

13.9%
0.0%

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
97.1%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Технологии

RSP
20.9%
RSPS

-

Промышленность

RSP
14.2%
RSPS

-

Финансовые услуги

RSP
13.9%
RSPS
0.0%

Здравоохранение

RSP
11.1%
RSPS

-

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
RSPS
2.9%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
RSPS
97.1%

Недвижимость

RSP
6.1%
RSPS

-

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
RSPS

-

Энергетика

RSP
4.0%
RSPS

-

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с SPYRSPS с FSTARSPS с SPYI

Доходность на риск

RSP vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.15

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.31

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.18

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

0.32

+8.85

RSP vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и RSPS

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-35.93%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.72%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-16.53%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-18.61%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-25.42%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-8.68%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.06%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.43%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и RSPS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.63%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.30%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.95%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

14.05%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

13.70%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

14.92%

+3.41%

Сравнение комиссий RSP и RSPS

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и RSPS

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности RSPS в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.53%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.97%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSP and RSPS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (5.30%) compared to RSP (3.63%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.23% vs 4.43% for RSPS. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.23% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.53% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while RSPS is Consumer Staples Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.40% for RSPS.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор