PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSP с RSPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS).

RSP и RSPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSP и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSP и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у RSPS с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 11.21% против 4.20% соответственно.

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYIRSPS с NVDY

Сравнение комиссий RSP и RSPS

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPS в 0.40%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSP vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRSPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.16

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.12

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.18

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

-0.47

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.16

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между RSP и RSPS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и RSPS

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности RSPS в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Просадки

Сравнение просадок RSP и RSPS

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и RSPS.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-35.93%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.72%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-18.61%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-25.42%

-13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-11.17%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.00%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.58%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и RSPS

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.90%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

10.12%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

14.72%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

13.52%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

14.84%

+3.52%