PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSP returned 9.16%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности RSP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

RSP

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.64%
1 год
21.88%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.02%
Всё время*
11.40%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
$2.05B$1.86B$2.06B

Сравнение доходности по годам RSP и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		15.64%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%11.83%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between RSP and QQQM is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.68

The correlation between RSP and QQQM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSP и QQQM

Секторы
RSP
QQQM

Технологии

16.9%
60.9%

Финансовые услуги

14.8%
0.2%

Промышленность

14.6%
2.7%

Здравоохранение

11.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.7%

Коммунальные услуги

6.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.3%

Недвижимость

6.0%
0.1%

Сырьевые материалы

4.6%
1.0%

Энергетика

4.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.1%

Технологии

RSP
16.9%
QQQM
60.9%

Финансовые услуги

RSP
14.8%
QQQM
0.2%

Промышленность

RSP
14.6%
QQQM
2.7%

Здравоохранение

RSP
11.8%
QQQM
3.6%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.5%
QQQM
10.7%

Коммунальные услуги

RSP
6.6%
QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.2%
QQQM
6.3%

Недвижимость

RSP
6.0%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

RSP
4.6%
QQQM
1.0%

Энергетика

RSP
4.2%
QQQM
0.5%

Коммуникационные услуги

RSP
3.3%
QQQM
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

RSP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.49

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.06

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.41

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

7.64

+3.21

RSP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и QQQM

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-35.04%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.96%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-22.70%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-35.04%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.76%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.14%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.77%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.27%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

7.41%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

16.21%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

19.42%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

22.81%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

22.36%

-4.07%

Сравнение комиссий RSP и QQQM

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и QQQM

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and QQQM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.41%) compared to RSP (3.27%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs 9.16% for RSP. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.44% for QQQM.

RSP is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.15% for QQQM.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор