PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSP returned 8.33%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности RSP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.97%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between RSP and QQQM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.69

The correlation between RSP and QQQM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSP и QQQM

Секторы
RSP
QQQM

Технологии

19.6%
53.8%

Финансовые услуги

14.5%
0.2%

Промышленность

14.1%
2.8%

Здравоохранение

11.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.7%

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Недвижимость

6.0%
0.1%

Энергетика

4.5%
0.6%

Сырьевые материалы

4.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
15.8%

Технологии

RSP
19.6%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
QQQM
0.2%

Промышленность

RSP
14.1%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

RSP
11.0%
QQQM
4.2%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
QQQM
7.7%

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
QQQM
1.4%

Недвижимость

RSP
6.0%
QQQM
0.1%

Энергетика

RSP
4.5%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
QQQM
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

RSP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.65

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.46

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.53

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

13.52

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.65

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RSP и QQQM

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-35.04%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.96%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-22.70%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-35.04%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.20%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-8.25%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.11%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.56%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.48%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

12.05%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

15.91%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

22.24%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

22.12%

-3.77%

Сравнение комиссий RSP и QQQM

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и QQQM

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and QQQM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 8.33% for RSP. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.41% for QQQM.

RSP is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор