Сравнение RSP с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
RSP и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSP и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSP и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 11.21% против 5.88% соответственно.
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и PHDG
RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
RSP vs. PHDG — Ранг доходности на риск
RSP
PHDG
Сравнение RSP c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSP | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.60 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.69 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 1.93 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSP | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RSP и PHDG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и PHDG
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и PHDG
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSP | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -17.70% | -42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -8.93% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -17.06% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -17.06% | -21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -1.82% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -6.32% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.24% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и PHDG
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSP | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.79% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 6.33% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 10.58% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 10.90% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 11.89% | +6.47% |