Сравнение RSP с MSFT
RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RSP returned 12.15%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RSP и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.15% против 24.39% соответственно.
RSP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.15%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам RSP и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 10.96% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RSP and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between RSP and MSFT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSP vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RSP
MSFT
Сравнение RSP c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSP | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.53 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -1.08 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSP и MSFT
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -69.38% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -33.91% | +26.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -33.91% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -37.15% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -37.15% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.46% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -21.78% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 16.48% | -14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и MSFT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.57%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSP | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 10.52% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 22.31% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 25.42% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 26.66% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 27.06% | -8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и MSFT
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.47% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
RSP and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs MSFT's -69.38%.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSP и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор