PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с JEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. RSP is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, RSP returned 8.93%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности RSP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%33.57%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between RSP and JEPI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.83

The correlation between RSP and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и JEPI

Секторы
RSP
JEPI

Технологии

20.9%
14.5%

Промышленность

14.2%
9.5%

Финансовые услуги

13.9%
7.4%

Здравоохранение

11.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.1%

Недвижимость

6.1%
2.9%

Коммунальные услуги

5.7%
4.7%

Энергетика

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.2%

Технологии

RSP
20.9%
JEPI
14.5%

Промышленность

RSP
14.2%
JEPI
9.5%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
JEPI
7.4%

Здравоохранение

RSP
11.1%
JEPI
12.0%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
JEPI
10.1%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
JEPI
8.1%

Недвижимость

RSP
6.1%
JEPI
2.9%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
JEPI
4.7%

Энергетика

RSP
4.0%
JEPI
2.7%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
JEPI
1.6%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

RSP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.13

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.68

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.35

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

4.09

+6.60

RSP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и JEPI

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-13.71%

-46.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.68%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-13.26%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-13.71%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-2.13%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.20%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и JEPI

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.12%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

6.23%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

8.01%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

11.08%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

10.79%

+7.58%

Сравнение комиссий RSP и JEPI

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и JEPI

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JEPI в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and JEPI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (3.59%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, RSP leads with 8.93% vs 7.65% for JEPI. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSP has performed better with a 8.93% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 1.46% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.35% for JEPI.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор