PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 11.86%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности RSP и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.86% против 15.01% соответственно.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between RSP and ITOT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.94

The correlation between RSP and ITOT shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSP и ITOT

Секторы
RSP
ITOT

Технологии

19.6%
33.8%

Финансовые услуги

14.5%
12.1%

Промышленность

14.1%
9.5%

Здравоохранение

11.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.7%

Коммунальные услуги

6.1%
2.3%

Недвижимость

6.0%
2.4%

Энергетика

4.5%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.3%

Технологии

RSP
19.6%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
ITOT
12.1%

Промышленность

RSP
14.1%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

RSP
11.0%
ITOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
ITOT
4.7%

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
ITOT
2.3%

Недвижимость

RSP
6.0%
ITOT
2.4%

Энергетика

RSP
4.5%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
ITOT
2.1%

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
ITOT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

RSP vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.32

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.17

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.17

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

14.57

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.32

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RSP и ITOT

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-55.20%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.90%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-19.44%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-25.36%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-35.00%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.73%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.97%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и ITOT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.56%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.99%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.13%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.20%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.36%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.26%

+0.09%

Сравнение комиссий RSP и ITOT

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и ITOT

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and ITOT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 11.86% for RSP. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.98% for ITOT.

RSP is categorized as S&P 500, while ITOT is Large Cap Blend Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор