Сравнение RSP с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
RSP и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или ITOT.
Корреляция
Корреляция между RSP и ITOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSP и ITOT
Основные характеристики
RSP:
1.38
ITOT:
1.78
RSP:
1.96
ITOT:
2.40
RSP:
1.24
ITOT:
1.33
RSP:
2.12
ITOT:
2.72
RSP:
5.67
ITOT:
10.68
RSP:
2.74%
ITOT:
2.16%
RSP:
11.28%
ITOT:
13.00%
RSP:
-59.92%
ITOT:
-55.20%
RSP:
-2.20%
ITOT:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.75% соответственно.
RSP
4.34%
1.56%
6.72%
16.32%
11.20%
10.14%
ITOT
4.65%
2.38%
10.48%
24.57%
14.07%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и ITOT
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSP и ITOT
RSP
ITOT
Сравнение RSP c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и ITOT
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ITOT в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.45% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.17% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и ITOT
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и ITOT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.58%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.