Сравнение RSP с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
RSP и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или ITOT.
Основные характеристики
| RSP | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.59% | 7.17% |
| Дох-ть за 1 год | 17.69% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.50% | 12.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.26% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 12.12% |
| Макс. просадка | -59.92% | -55.21% |
| Current Drawdown | -3.88% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между RSP и ITOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSP и ITOT
С начала года, RSP показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и ITOT
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSP c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и ITOT
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности ITOT в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.58% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.34% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и ITOT
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и ITOT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.