Сравнение RSP с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
RSP и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или ITOT.
Корреляция
Корреляция между RSP и ITOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSP и ITOT
Основные характеристики
RSP:
1.64
ITOT:
2.13
RSP:
2.27
ITOT:
2.82
RSP:
1.29
ITOT:
1.39
RSP:
2.57
ITOT:
3.30
RSP:
7.26
ITOT:
13.00
RSP:
2.60%
ITOT:
2.15%
RSP:
11.53%
ITOT:
13.17%
RSP:
-59.92%
ITOT:
-55.20%
RSP:
-3.70%
ITOT:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.96% соответственно.
RSP
2.74%
3.36%
7.71%
18.26%
10.69%
10.57%
ITOT
2.22%
2.48%
10.01%
25.36%
13.63%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и ITOT
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSP и ITOT
RSP
ITOT
Сравнение RSP c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и ITOT
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.48% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и ITOT
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и ITOT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 4.59%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.