PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSMV с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с HLAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, RSMV returned 17.58% vs 32.36% for HLAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 14.76%.

RSMV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
4.06%
С начала года
5.77%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
13.39%
С начала года
14.76%
1 год
32.36%
3 года*
18.50%
5 лет*
14.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и HLAL

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		5.77%10.74%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		14.76%18.97%

Correlation

The correlation between RSMV and HLAL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between RSMV and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и HLAL

Секторы
RSMV
HLAL

Финансовые услуги

41.9%
0.0%

Технологии

19.0%
51.2%

Здравоохранение

12.7%
10.4%

Промышленность

6.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
16.8%

Энергетика

4.2%
4.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

2.1%
5.6%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

RSMV
41.9%
HLAL
0.0%

Технологии

RSMV
19.0%
HLAL
51.2%

Здравоохранение

RSMV
12.7%
HLAL
10.4%

Промышленность

RSMV
6.4%
HLAL
5.2%

Потребительский защитный сектор

RSMV
6.4%
HLAL
2.9%

Коммуникационные услуги

RSMV
4.2%
HLAL
16.8%

Энергетика

RSMV
4.2%
HLAL
4.4%

Сырьевые материалы

RSMV
3.4%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

RSMV
2.1%
HLAL
0.2%

Потребительский циклический сектор

RSMV
2.1%
HLAL
5.6%

Недвижимость

RSMV

-

HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с SOYBRSMV с MEME
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

RSMV vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.20

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.03

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.19

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

12.71

-4.33

RSMV vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и HLAL

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-33.57%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-10.20%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-3.40%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.98%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.55%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и HLAL

Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 4.81%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.25%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.17%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

14.77%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.86%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

20.23%

-5.14%

Сравнение комиссий RSMV и HLAL

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и HLAL

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.95%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and HLAL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.25%) compared to RSMV (4.81%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 32.36% vs 17.58% for RSMV. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 32.36% return vs 17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

RSMV has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.45% for HLAL.

They also come from different issuers: Teucrium and Wahed. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор