PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с HLAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, RSMV returned 23.44% vs 32.96% for HLAL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 12.62%.

RSMV

1 день
1.33%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.07%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
0.23%
1 месяц
-3.22%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.28%
1 год
32.96%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и HLAL

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		8.95%10.74%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		12.62%18.97%

Correlation

The correlation between RSMV and HLAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.80

The correlation between RSMV and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и HLAL

Секторы
RSMV
HLAL

Технологии

47.8%
51.2%

Потребительский защитный сектор

12.9%
2.9%

Финансовые услуги

11.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.6%

Промышленность

7.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
16.8%

Энергетика

5.0%
4.4%

Здравоохранение

3.5%
10.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%
0.2%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

RSMV
47.8%
HLAL
51.2%

Потребительский защитный сектор

RSMV
12.9%
HLAL
2.9%

Финансовые услуги

RSMV
11.3%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

RSMV
7.4%
HLAL
5.6%

Промышленность

RSMV
7.1%
HLAL
5.2%

Коммуникационные услуги

RSMV
6.7%
HLAL
16.8%

Энергетика

RSMV
5.0%
HLAL
4.4%

Здравоохранение

RSMV
3.5%
HLAL
10.4%

Сырьевые материалы

RSMV
3.4%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

RSMV
2.6%
HLAL
0.2%

Недвижимость

RSMV

-

HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

RSMV vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.30

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.14

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.25

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

13.71

-1.96

RSMV vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и HLAL

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-33.57%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-10.20%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.21%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.99%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.41%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и HLAL

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 6.37% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.50%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.63%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

14.40%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

17.80%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

20.26%

-5.20%

Сравнение комиссий RSMV и HLAL

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и HLAL

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности HLAL в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and HLAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (6.50%) compared to RSMV (6.37%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 32.96% vs 23.44% for RSMV. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 32.96% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.46% for HLAL.

They also come from different issuers: Teucrium and Wahed. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор