Сравнение RSMV с GQGU
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMV показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 4.64%.
RSMV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMV и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 8.95% | 11.28% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.64% | -1.12% |
Correlation
The correlation between RSMV and GQGU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. GQGU — Ранг доходности на риск
RSMV
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSMV c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMV | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMV и GQGU
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -8.41% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -6.41% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.74% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 10.50% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 10.50% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 10.50% | +4.56% |
Сравнение комиссий RSMV и GQGU
RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и GQGU
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GQGU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and GQGU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.92% for RSMV.
They also come from different issuers: Teucrium and GQG Partners. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор