Сравнение RSMC с RFG
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а RFG пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 39.24% у RFG. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.35% у RFG.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и RFG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 12.49%.
RSMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 39.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам RSMC и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 6.73% | -1.02% | 0.68% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 12.49% | 8.80% | -3.11% |
Корреляция
Корреляция между RSMC и RFG составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.88 |
Корреляция между RSMC и RFG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. RFG — Ранг доходности на риск
RSMC
RFG
Сравнение RSMC c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMC | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.12 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.97 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.91 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 16.10 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMC | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.12 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RSMC и RFG
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSMC | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -51.93% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.41% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.06% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.02% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.52% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и RFG
Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSMC | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.84% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 14.23% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.70% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 22.77% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 22.98% | -2.17% |
Сравнение комиссий RSMC и RFG
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и RFG
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |