Сравнение RSMC с PBW
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а PBW пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 139.36% у PBW. Корреляция 0.58 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. RSMC взимает 0.75% в год против 0.61% у PBW.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и PBW
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 14.52%.
RSMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 139.36%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -14.92%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам RSMC и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 6.73% | -1.02% | 0.68% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 14.52% | 53.96% | -2.65% |
Корреляция
Корреляция между RSMC и PBW составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.58 |
Корреляция между RSMC и PBW остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.56 до 0.58 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. PBW — Ранг доходности на риск
RSMC
PBW
Сравнение RSMC c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMC | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 3.55 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.80 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 6.63 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 18.43 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 3.55 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.06 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RSMC и PBW
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSMC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -89.02% | +66.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -21.24% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -71.14% | +70.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -62.88% | +57.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 7.64% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и PBW
Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSMC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 11.43% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 30.35% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 39.77% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 42.88% | -22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 38.52% | -17.71% |
Сравнение комиссий RSMC и PBW
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и PBW
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.78% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |