Сравнение RSMC с FSMD
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. RSMC is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past year, RSMC returned 11.87% vs 26.51% for FSMD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 15.44%.
RSMC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMC и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 11.60% | -1.02% | 0.68% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 15.44% | 8.70% | -0.62% |
Correlation
The correlation between RSMC and FSMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between RSMC and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. FSMD — Ранг доходности на риск
RSMC
FSMD
Сравнение RSMC c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMC | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.16 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 11.37 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.75 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RSMC и FSMD
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -40.67% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -8.44% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -6.00% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.34% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и FSMD
Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMC | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.13% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 11.37% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.25% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.48% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.42% | -1.06% |
Сравнение комиссий RSMC и FSMD
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и FSMD
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.20% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RSMC and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSMD has higher volatility (4.13%) compared to RSMC (3.62%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs FSMD's -40.67%.
On 1-year performance, FSMD leads with 26.51% vs 11.87% for RSMC. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 26.51% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.
FSMD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for RSMC.
They also come from different issuers: Rockefeller and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.29% for FSMD.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMC и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор