PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с FSMD

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а FSMD пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 29.77% у FSMD. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.29% у FSMD.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 8.34%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
-0.69%
1 месяц
7.37%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.77%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и FSMD

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		8.34%8.70%-0.62%

Корреляция

Корреляция между RSMC и FSMD составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.92

Корреляция между RSMC и FSMD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.92 до 0.92 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с BKSERSMC с FSGS
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

RSMC vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.90

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.74

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.76

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

13.49

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.90

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RSMC и FSMD

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и FSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-40.67%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.44%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.69%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.10%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.35%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и FSMD

Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.43%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.40%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.82%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

18.49%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.53%

-0.72%

Сравнение комиссий RSMC и FSMD

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и FSMD

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM2025202420232022202120202019
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.28%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%