Сравнение RSHO с VFQY

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSHO и VFQY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VFQY в 1.20%

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и VFQY.

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.