PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 30.96%/yr vs 28.85%/yr for VFMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 39.40%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 28.14%.

RSHO

1 день
0.00%
1 месяц
5.76%
С начала года
39.40%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.78%
3 года*
30.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и VFMO

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		39.40%19.23%17.28%28.90%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%18.20%

Correlation

The correlation between RSHO and VFMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.83

The correlation between RSHO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSHO и VFMO

Секторы
RSHO
VFMO

Промышленность

74.2%
24.7%

Технологии

11.8%
17.5%

Сырьевые материалы

8.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.7%

Энергетика

0.9%
7.3%

Финансовые услуги

0.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Здравоохранение

-

22.9%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Промышленность

RSHO
74.2%
VFMO
24.7%

Технологии

RSHO
11.8%
VFMO
17.5%

Сырьевые материалы

RSHO
8.1%
VFMO
6.4%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
VFMO
8.7%

Энергетика

RSHO
0.9%
VFMO
7.3%

Финансовые услуги

RSHO
0.8%
VFMO
6.5%

Коммуникационные услуги

RSHO

-

VFMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

VFMO
2.5%

Здравоохранение

RSHO

-

VFMO
22.9%

Недвижимость

RSHO

-

VFMO
0.1%

Коммунальные услуги

RSHO

-

VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

RSHO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSHOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.09

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.70

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.25

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

15.78

+1.19

RSHO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSHO и VFMO

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-36.77%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-10.98%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-24.40%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-7.72%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.95%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и VFMO

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

8.30%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

17.41%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

22.36%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

21.91%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

23.64%

-0.82%

Сравнение комиссий RSHO и VFMO

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и VFMO

RSHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.21%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and VFMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.26%) compared to VFMO (8.30%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs VFMO's -36.77%.

On 3-year performance, RSHO leads with 30.96% vs 28.85% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 30.96% return vs 28.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

VFMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.21% for RSHO.

RSHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Tema and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.13% for VFMO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор