PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. RSHO is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 31.47%/yr vs 14.35%/yr for USMF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и USMF

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%28.26%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%15.19%

Correlation

The correlation between RSHO and USMF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.73

The correlation between RSHO and USMF shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSHO и USMF

Секторы
RSHO
USMF

Промышленность

73.1%
7.8%

Технологии

11.4%
35.6%

Сырьевые материалы

8.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.1%

Энергетика

1.0%
4.1%

Финансовые услуги

0.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Здравоохранение

-

9.3%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

RSHO
73.1%
USMF
7.8%

Технологии

RSHO
11.4%
USMF
35.6%

Сырьевые материалы

RSHO
8.5%
USMF
0.9%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
USMF
11.1%

Энергетика

RSHO
1.0%
USMF
4.1%

Финансовые услуги

RSHO
0.9%
USMF
11.8%

Коммуникационные услуги

RSHO

-

USMF
10.3%

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

USMF
5.2%

Здравоохранение

RSHO

-

USMF
9.3%

Недвижимость

RSHO

-

USMF
2.0%

Коммунальные услуги

RSHO

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

RSHO vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.62

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.94

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.04

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

3.11

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.62

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.63

+0.86

Просадки

Сравнение просадок RSHO и USMF

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-36.24%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-6.47%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-15.39%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.16%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.15%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и USMF

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

2.25%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

7.42%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

10.79%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

14.26%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

16.96%

+5.58%

Сравнение комиссий RSHO и USMF

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и USMF

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and USMF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs USMF's -36.24%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.47% vs 14.35% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.47% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: Tema and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.28% for USMF.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор