PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с LSAF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RSHO is actively managed, while LSAF is passively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 29.46%/yr vs 19.66%/yr for LSAF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у LSAF с доходностью 12.02%.

RSHO

1 день
-3.30%
1 месяц
-2.23%
С начала года
29.68%
6 месяцев
28.91%
1 год
52.45%
3 года*
29.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSAF

1 день
-1.01%
1 месяц
1.86%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.26%
1 год
23.89%
3 года*
19.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и LSAF

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		29.68%19.23%17.28%28.26%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.02%12.01%18.09%17.24%

Correlation

The correlation between RSHO and LSAF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.84

The correlation between RSHO and LSAF shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSHO и LSAF

Секторы
RSHO
LSAF

Промышленность

73.1%
15.4%

Технологии

11.4%
16.4%

Сырьевые материалы

8.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
22.5%

Энергетика

1.0%
5.6%

Финансовые услуги

0.9%
17.2%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Здравоохранение

-

9.3%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Промышленность

RSHO
73.1%
LSAF
15.4%

Технологии

RSHO
11.4%
LSAF
16.4%

Сырьевые материалы

RSHO
8.5%
LSAF
3.1%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
LSAF
22.5%

Энергетика

RSHO
1.0%
LSAF
5.6%

Финансовые услуги

RSHO
0.9%
LSAF
17.2%

Коммуникационные услуги

RSHO

-

LSAF
1.0%

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

LSAF
7.3%

Здравоохранение

RSHO

-

LSAF
9.3%

Недвижимость

RSHO

-

LSAF
2.2%

Коммунальные услуги

RSHO

-

LSAF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT

Доходность на риск

RSHO vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.66

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.46

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.65

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.92

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа LSAF равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOLSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.66

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.47

+0.94

Просадки

Сравнение просадок RSHO и LSAF

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-41.67%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-6.58%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-20.26%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.01%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-6.32%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.01%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и LSAF

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

3.80%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

10.33%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

14.44%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

18.39%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

21.87%

+0.74%

Сравнение комиссий RSHO и LSAF

И RSHO, и LSAF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и LSAF

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.23%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and LSAF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.69%) compared to LSAF (3.80%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs LSAF's -41.67%.

On 3-year performance, RSHO leads with 29.46% vs 19.66% for LSAF. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 29.46% return vs 19.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSHO and LSAF have the same expense ratio: 0.75% per year.

LSAF has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.23% for RSHO.

They also come from different issuers: Tema and Redwood.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор