PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с IMCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).

RSHO и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и IMCB

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%10.25%15.10%15.30%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.98%
1 год
14.73%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Сравнение комиссий RSHO и IMCB

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

RSHO vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.82

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.26

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.16

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

5.34

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IMCB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.82

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.48

+0.82

Корреляция

Корреляция между RSHO и IMCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и IMCB

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности IMCB в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.37%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и IMCB

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и IMCB.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-58.80%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-12.92%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-5.09%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.79%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.81%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и IMCB

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

5.23%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

9.98%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

17.98%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

17.56%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

19.62%

+2.30%