PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с EPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RSHO is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 31.47%/yr vs 45.44%/yr for EPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 15.85%.

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и EPU

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%28.26%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%17.09%

Correlation

The correlation between RSHO and EPU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.48

The correlation between RSHO and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSHO и EPU

Секторы
RSHO
EPU

Промышленность

73.1%
2.8%

Технологии

11.4%

-

Сырьевые материалы

8.5%
52.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.1%

Энергетика

1.0%

-

Финансовые услуги

0.9%
28.8%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

RSHO
73.1%
EPU
2.8%

Технологии

RSHO
11.4%
EPU

-

Сырьевые материалы

RSHO
8.5%
EPU
52.7%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
EPU
4.1%

Энергетика

RSHO
1.0%
EPU

-

Финансовые услуги

RSHO
0.9%
EPU
28.8%

Коммуникационные услуги

RSHO

-

EPU
1.6%

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

EPU
3.0%

Здравоохранение

RSHO

-

EPU
1.2%

Недвижимость

RSHO

-

EPU
3.2%

Коммунальные услуги

RSHO

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

RSHO vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.69

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.11

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

11.33

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.45

+1.03

Просадки

Сравнение просадок RSHO и EPU

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-60.62%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-20.85%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-20.85%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.68%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-18.82%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

6.94%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и EPU

Текущая волатильность для Tema American Reshoring ETF (RSHO) составляет 8.91%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что RSHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

9.47%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

25.05%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

29.32%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

25.05%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

23.43%

-0.89%

Сравнение комиссий RSHO и EPU

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и EPU

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and EPU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.47%) compared to RSHO (8.91%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, EPU leads with 45.44% vs 31.47% for RSHO. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RSHO has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 45.44% return vs 31.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор