Сравнение RSHO с CTEF
RSHO (Tema American Reshoring ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности RSHO и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSHO показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
RSHO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 57.98%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSHO и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSHO Tema American Reshoring ETF | 34.10% | 18.06% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between RSHO and CTEF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSHO vs. CTEF — Ранг доходности на риск
RSHO
CTEF
Сравнение RSHO c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSHO | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSHO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 3.56 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок RSHO и CTEF
Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSHO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -15.00% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -1.79% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSHO и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSHO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 21.76% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.76% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.76% | +0.78% |
Сравнение комиссий RSHO и CTEF
RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSHO и CTEF
Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.22% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
RSHO and CTEF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.
RSHO has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Tema and Castellan. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для RSHO и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор