Сравнение RSG с FTXL
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, RSG returned 15.20%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.
RSG
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.46%
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSG и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.33% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 110.86% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between RSG and FTXL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between RSG and FTXL shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. FTXL — Ранг доходности на риск
RSG
FTXL
Сравнение RSG c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSG | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.75 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 14.86 | -15.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 55.40 | -56.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSG | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 6.00 | -6.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.95 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.93 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок RSG и FTXL
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -43.87% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -14.51% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -41.57% | +19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -43.87% | +21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -2.24% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -10.55% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 3.88% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и FTXL
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.70%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 14.14% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 29.04% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 35.94% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 36.03% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 34.25% | -15.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и FTXL
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FTXL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and FTXL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (14.14%) compared to RSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор