Сравнение RSG с CHAT
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, RSG returned 15.68%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RSG и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
RSG
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 17.61%
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSG и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 6.86% | 6.44% | 23.03% | 14.47% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between RSG and CHAT is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between RSG and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.48, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. CHAT — Ранг доходности на риск
RSG
CHAT
Сравнение RSG c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.80 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.13 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и CHAT
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -31.34% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -19.54% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -31.34% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -19.54% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -5.52% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 6.67% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и CHAT
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.18%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 16.90% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 32.39% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 37.11% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 31.83% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 31.83% | -12.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и CHAT
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CHAT в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.11% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and CHAT have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор