Сравнение RSG с CHAT
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, RSG returned 13.53%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RSG и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
RSG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- -19.50%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 17.30%
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSG и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -3.09% | 6.44% | 23.03% | 15.13% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between RSG and CHAT is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between RSG and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. CHAT — Ранг доходности на риск
RSG
CHAT
Сравнение RSG c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSG | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.65 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 8.90 | -9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 26.26 | -27.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSG | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 4.72 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.98 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок RSG и CHAT
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -31.34% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -16.28% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -31.34% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -0.66% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -5.35% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.65% | 5.51% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и CHAT
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.59%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 11.70% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 24.62% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 30.74% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 29.90% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 29.90% | -10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и CHAT
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.20% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and CHAT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to RSG (6.59%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор