PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с CHAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, RSG returned 13.90%/yr vs 51.32%/yr for CHAT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RSG и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.

RSG

1 день
2.32%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-15.67%
3 года*
13.90%
5 лет*
15.52%
10 лет*
17.37%

CHAT

1 день
-7.40%
1 месяц
7.27%
С начала года
63.45%
6 месяцев
62.78%
1 год
115.67%
3 года*
51.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и CHAT

2026 (YTD)202520242023
RSG
Republic Services, Inc.		-0.76%6.44%23.03%14.47%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		63.45%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between RSG and CHAT is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

-0.11

Over the past year, the inverse relationship between RSG and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

RSG vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
3.34

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
3.54

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

7.14

-7.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

19.81

-21.07

RSG vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и CHAT

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-31.34%

-34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-16.28%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-31.34%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-7.40%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-5.38%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

5.86%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и CHAT

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.36%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

19.25%

-12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

29.60%

-15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

34.87%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

31.22%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

31.22%

-12.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и CHAT

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CHAT в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.74%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RSG and CHAT have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.25%) compared to RSG (6.36%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор