PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с RDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с RDFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - RSEE is a Long-Short fund actively managed by Rareview Funds, while RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 19.63%/yr vs 10.49%/yr for RDFI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RSEE charges 1.27%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и RDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у RDFI с доходностью 1.45%.

RSEE

1 день
0.23%
1 месяц
6.20%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.84%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDFI

1 день
0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.42%
3 года*
10.49%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и RDFI

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		16.18%20.54%18.54%10.21%-1.61%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.45%9.83%13.15%8.57%-14.92%

Correlation

The correlation between RSEE and RDFI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.50

The correlation between RSEE and RDFI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSEE и RDFI

Секторы
RSEE
RDFI

Технологии

30.2%
1.7%

Финансовые услуги

13.2%
57.4%

Промышленность

10.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.1%

Здравоохранение

8.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.1%

Сырьевые материалы

4.1%
0.3%

Энергетика

3.9%
32.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.7%

Недвижимость

2.4%
2.2%

Технологии

RSEE
30.2%
RDFI
1.7%

Финансовые услуги

RSEE
13.2%
RDFI
57.4%

Промышленность

RSEE
10.9%
RDFI
2.0%

Потребительский циклический сектор

RSEE
10.3%
RDFI
0.4%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.9%
RDFI
0.1%

Здравоохранение

RSEE
8.0%
RDFI
0.0%

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.6%
RDFI
0.1%

Сырьевые материалы

RSEE
4.1%
RDFI
0.3%

Энергетика

RSEE
3.9%
RDFI
32.0%

Коммунальные услуги

RSEE
2.6%
RDFI
3.7%

Недвижимость

RSEE
2.4%
RDFI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с FPFDRDFI с VOORDFI с FAGIXRDFI с LQD

Доходность на риск

RSEE vs. RDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c RDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEERDFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.20

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.68

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.06

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

4.00

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. RDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа RDFI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и RDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEERDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.20

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Просадки

Сравнение просадок RSEE и RDFI

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и RDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEERDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-23.71%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.01%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-10.41%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.08%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.20%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.11%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и RDFI

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEERDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.33%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

6.24%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

7.05%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

8.15%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

7.95%

+11.04%

Сравнение комиссий RSEE и RDFI

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и RDFI

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности RDFI в 8.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.32%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and RDFI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.24%) compared to RDFI (2.33%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs RDFI's -23.71%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.63% vs 10.49% for RDFI. On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. On volatility, RDFI has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.63% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.21% for RSEE.

RSEE is categorized as Long-Short, while RDFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 3.69% for RDFI.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и RDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор