Сравнение RSEE с RDFI

С начала года, RSEE показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у RDFI с доходностью -1.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDFI равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и RDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSEE и RDFI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности RDFI в 8.39%

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и RDFI.

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.