Сравнение RSEE с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
RSEE и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEE и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEE и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -4.66% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -1.61% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -12.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSEE показывает доходность -4.66%, а CSM немного ниже – -4.71%.
RSEE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEE и CSM
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
RSEE vs. CSM — Ранг доходности на риск
RSEE
CSM
Сравнение RSEE c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEE | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.58 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.56 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.10 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEE | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.81 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RSEE и CSM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и CSM
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CSM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и CSM
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEE | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -36.11% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -12.92% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -6.07% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.07% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.84% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и CSM
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEE | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 4.97% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 9.54% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 19.00% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.12% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.37% | +0.58% |