PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с CSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. RSEE is actively managed, while CSM is passively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 19.29%/yr vs 22.04%/yr for CSM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью 8.62%.

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и CSM

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-12.27%

Correlation

The correlation between RSEE and CSM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.84

The correlation between RSEE and CSM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSEE и CSM

Секторы
RSEE
CSM

Технологии

30.2%
28.7%

Финансовые услуги

13.2%
16.3%

Промышленность

10.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.7%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Энергетика

3.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
3.8%

Недвижимость

2.4%
3.1%

Технологии

RSEE
30.2%
CSM
28.7%

Финансовые услуги

RSEE
13.2%
CSM
16.3%

Промышленность

RSEE
10.9%
CSM
9.0%

Потребительский циклический сектор

RSEE
10.3%
CSM
8.7%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.9%
CSM
7.7%

Здравоохранение

RSEE
8.0%
CSM
8.5%

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.6%
CSM
4.9%

Сырьевые материалы

RSEE
4.1%
CSM
1.9%

Энергетика

RSEE
3.9%
CSM
3.1%

Коммунальные услуги

RSEE
2.6%
CSM
3.8%

Недвижимость

RSEE
2.4%
CSM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с ^GSPC

Доходность на риск

RSEE vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEECSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.40

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.30

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.04

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

13.25

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSM равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEECSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RSEE и CSM

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEECSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-36.11%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.40%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-18.30%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.18%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.04%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.15%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и CSM

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEECSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.85%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

8.81%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

11.95%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.11%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

18.38%

+0.62%

Сравнение комиссий RSEE и CSM

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и CSM

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CSM в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSEE and CSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSEE has higher volatility (5.39%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs CSM's -36.11%.

On 3-year performance, CSM leads with 22.04% vs 19.29% for RSEE. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSM has performed better with a 22.04% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

CSM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Rareview Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.45% for CSM.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор