Сравнение RSEE с BNO
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - RSEE is a Long-Short fund actively managed by Rareview Funds, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. RSEE is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 17.81%/yr vs 17.61%/yr for BNO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RSEE charges 1.27%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%.
RSEE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам RSEE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 12.21% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -2.49% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 20.75% |
Correlation
The correlation between RSEE and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between RSEE and BNO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. BNO — Ранг доходности на риск
RSEE
BNO
Сравнение RSEE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSEE | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.23 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 4.18 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSEE и BNO
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -87.06% | +65.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -32.25% | +19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -32.25% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -32.25% | +28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -40.10% | +36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 9.47% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и BNO
Текущая волатильность для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) составляет 8.03%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что RSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 11.33% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 37.57% | -22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 41.20% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 35.70% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 36.70% | -17.49% |
Сравнение комиссий RSEE и BNO
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и BNO
Ни RSEE, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.33%) compared to RSEE (8.03%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, RSEE leads with 17.81% vs 17.61% for BNO. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, RSEE has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 17.81% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
RSEE and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RSEE is categorized as Long-Short, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Rareview Funds and USCF Investments. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 1.00% for BNO.
RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор