PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с LBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с LBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 20.17% vs -11.85% for LBO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.70%/yr for LBO.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и LBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у LBO с доходностью -12.81%.

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LBO

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-12.81%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-11.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и LBO

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-12.98%-7.90%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-12.81%-6.41%17.16%

Correlation

The correlation between RSBY and LBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов RSBY и LBO

Секторы
RSBY
LBO

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%
4.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
96.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

RSBY
53.7%
LBO

-

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
LBO

-

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
LBO

-

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
LBO

-

Здравоохранение

RSBY
4.2%
LBO

-

Промышленность

RSBY
3.1%
LBO
4.0%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
LBO

-

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
LBO

-

Энергетика

RSBY
0.6%
LBO

-

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
LBO
96.0%

Недвижимость

RSBY
0.1%
LBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с HGERLBO с RAVILBO с BOXXLBO с GSIBLBO с IAKLBO с DBE

Доходность на риск

RSBY vs. LBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c LBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYLBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.54

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.63

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.41

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

-0.83

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. LBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа LBO равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и LBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYLBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.54

+2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.26

-0.46

Просадки

Сравнение просадок RSBY и LBO

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки LBO в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и LBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYLBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-31.40%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-29.19%

+21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-23.35%

+17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-8.39%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

14.35%

-10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и LBO

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 1.93%, в то время как у WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYLBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

6.78%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

18.33%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

21.86%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

21.29%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

21.29%

-7.76%

Сравнение комиссий RSBY и LBO

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LBO в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и LBO

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности LBO в 7.82%

ПозицияTTM202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		7.82%7.04%5.79%1.20%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and LBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (6.78%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs LBO's -31.40%.

On 1-year performance, RSBY leads with 20.17% vs -11.85% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.17% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

LBO has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while LBO is Financials Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and White Wolf. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.70% for LBO.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и LBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор