Сравнение RSBY с LBO
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 17.23% vs -16.11% for LBO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.70%/yr for LBO.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и LBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у LBO с доходностью -15.97%.
RSBY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -15.97%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -16.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и LBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.60% | -12.98% | -7.79% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -15.97% | -6.41% | 17.64% |
Correlation
The correlation between RSBY and LBO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. LBO — Ранг доходности на риск
RSBY
LBO
Сравнение RSBY c LBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | LBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.55 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -1.07 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и LBO
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки LBO в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и LBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | LBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -31.40% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -29.19% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -26.13% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -8.67% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 15.08% | -11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и LBO
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.36%, в то время как у WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | LBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 6.92% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 18.58% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 22.10% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 21.25% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 21.25% | -7.84% |
Сравнение комиссий RSBY и LBO
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LBO в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и LBO
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности LBO в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 8.11% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.73% | 2.07% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and LBO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (6.92%) compared to RSBY (2.36%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs LBO's -31.40%.
On 1-year performance, RSBY leads with 17.23% vs -16.11% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 17.23% return vs -16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
LBO has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 1.73% for RSBY.
RSBY is categorized as Multistrategy, while LBO is Financials Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and White Wolf. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.70% for LBO.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и LBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор