Сравнение LBO с USFR
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. LBO is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, LBO returned -12.59% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности LBO и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
LBO
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам LBO и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -13.89% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 0.37% |
Correlation
The correlation between LBO and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. USFR — Ранг доходности на риск
LBO
USFR
Сравнение LBO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 13.31 | -12.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 201.33 | -201.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 779.76 | -780.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и USFR
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -1.36% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -0.02% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.30% | 0.00% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -0.15% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 0.01% | +14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и USFR
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 0.09% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 0.19% | +18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 0.27% | +21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 0.40% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 0.78% | +20.45% |
Сравнение комиссий LBO и USFR
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и USFR
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.91% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (6.64%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -12.59% for LBO. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 3.90% for USFR.
LBO is categorized as Financials Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: White Wolf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор