Сравнение LBO с USFR
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. LBO is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 4.03% for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности LBO и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам LBO и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 0.31% |
Correlation
The correlation between LBO and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. USFR — Ранг доходности на риск
LBO
USFR
Сравнение LBO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 13.43 | -12.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 203.42 | -203.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 787.84 | -788.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 15.11 | -15.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.60 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и USFR
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -1.36% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -0.02% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | 0.00% | -24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -0.16% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 0.01% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и USFR
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.06% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 0.18% | +17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 0.27% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 0.40% | +20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 0.81% | +20.39% |
Сравнение комиссий LBO и USFR
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и USFR
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.68%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs -13.50% for LBO. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 3.91% for USFR.
LBO is categorized as Financials Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: White Wolf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор