Сравнение RSBY с CAS
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.27% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -7.21% |
Correlation
The correlation between RSBY and CAS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. CAS — Ранг доходности на риск
RSBY
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSBY c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | CAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и CAS
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки CAS в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -10.52% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -10.52% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -3.57% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 32.80% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 32.80% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 32.80% | -19.46% |
Сравнение комиссий RSBY и CAS
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и CAS
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности CAS в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and CAS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.38% for CAS.
RSBY is categorized as Multistrategy, while CAS is China Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор