Сравнение CAS с KSTR
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while KSTR is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности CAS и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 32.94%
- 6 месяцев
- 38.23%
- 1 год
- 83.76%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и KSTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -6.54% |
Correlation
The correlation between CAS and KSTR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов CAS и KSTR
Секторы
CAS
KSTR
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CAS
KSTR
-
Сырьевые материалы
CAS
-
KSTR
Коммуникационные услуги
CAS
-
KSTR
-
Потребительский циклический сектор
CAS
-
KSTR
Потребительский защитный сектор
CAS
-
KSTR
-
Энергетика
CAS
-
KSTR
Здравоохранение
CAS
-
KSTR
Промышленность
CAS
-
KSTR
Недвижимость
CAS
-
KSTR
-
Технологии
CAS
-
KSTR
Коммунальные услуги
CAS
-
KSTR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. KSTR — Ранг доходности на риск
CAS
KSTR
Сравнение CAS c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | -0.00 | -3.61 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и KSTR
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -66.46% | +63.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -10.98% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -38.77% | +37.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 35.48% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 38.31% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 37.68% | -16.85% |
Сравнение комиссий CAS и KSTR
CAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и KSTR
Ни CAS, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAS and KSTR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
CAS and KSTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.89% for KSTR.
Подберите оптимальное распределение для CAS и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор